【講座題目】死亡率模型和風(fēng)險分配的統(tǒng)計(jì)推斷

【講座時間】2019年6月6日（星期四）10:00-11:30

【講座地點(diǎn)】保定校區(qū)教七樓208

【主 講 人】Peng Liang  佐治亞州立大學(xué)教授

【主講人簡介】

彭博士自2014年8月起擔(dān)任佐治亞州立大學(xué)羅賓遜商學(xué)院風(fēng)險管理與保險系精算學(xué)教授。2001年1月至2014年8月在喬治亞理工學(xué)院數(shù)學(xué)學(xué)院任教，2006年晉升為終身副教授，2009年晉升為正式教授。

【內(nèi)容簡介】

在回顧了著名的Lee-Carter死亡率模型預(yù)測死亡率風(fēng)險和對沖壽命風(fēng)險后，我們提出了一個改進(jìn)的Lee-Carter模型，以克服Lee-Carter模型在參數(shù)估計(jì)中出現(xiàn)的不一致性。此外，還提供了單位根檢驗(yàn)、死亡率預(yù)測和偏差校正推斷。另一個主題是風(fēng)險和資本分配，其中提出了基于風(fēng)險值的新分配規(guī)則以及非參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)收斂率。為了有效地量化不確定性，提出了一種基于殘差的自抽樣方法與AR-GARCH模型相結(jié)合的方法。